17 Maande Bewegende Gemiddelde

Bewegende gemiddeldes: Hoe om dit te gebruik Sommige van die primêre funksies van 'n bewegende gemiddelde is om tendense en terugskrywings identifiseer. meet die sterkte van 'n bate momentum en bepaal potensiaal gebiede waar 'n bate ondersteuning of weerstand sal vind. In hierdie afdeling sal ons wys hoe verskillende tydperke momentum kan monitor en hoe bewegende gemiddeldes voordelig in die opstel van stop-verlies kan wees. Verder sal ons 'n paar van die vermoëns en beperkinge van bewegende gemiddeldes dat 'n mens in ag moet neem wanneer jy dit gebruik as deel van 'n verhandeling roetine aan te spreek. Tendens te identifiseer tendense is een van die belangrikste funksies van bewegende gemiddeldes, wat gebruik word deur die meeste handelaars wat probeer om die tendens hul vriend te maak. Bewegende gemiddeldes is agter aanwysers. wat beteken dat hulle nie nuwe tendense te voorspel, maar bevestig tendense wanneer hulle ingestel is. Soos jy kan sien in Figuur 1, is 'n voorraad geag word in 'n uptrend wanneer die prys is hoër as 'n bewegende gemiddelde en die gemiddelde is opwaartse helling. Aan die ander kant, sal 'n handelaar gebruik 'n prys laer as 'n afwaartse gemiddelde tot 'n verslechtering neiging bevestig. Baie handelaars sal net oorweeg wat 'n lang posisie in 'n bate wanneer die prys handel bo 'n bewegende gemiddelde. Hierdie eenvoudige reël kan help om te verseker dat die tendens werk in die handelaars guns. Momentum Baie beginner handelaars vra hoe dit moontlik is om momentum en hoe bewegende gemiddeldes te meet kan word om so 'n ding aan te pak. Die eenvoudige antwoord is om aandag te skenk aan die tydperke wat in die skep van die gemiddelde, soos elke tydperk waardevolle insig kan bied in verskillende tipes momentum. In die algemeen, kan kort termyn momentum kan meet deur te kyk na bewegende gemiddeldes wat fokus op tydperke van 20 dae of minder. As ons kyk na bewegende gemiddeldes wat gemaak is met 'n tydperk van 20 tot 100 dae word algemeen beskou as 'n goeie maatstaf van medium termyn momentum. Ten slotte, kan enige bewegende gemiddelde wat 100 dae of meer gebruik in die berekening gebruik word as 'n maatstaf van 'n lang termyn momentum. Gesonde verstand moet jou vertel dat 'n 15-dae bewegende gemiddelde is 'n meer gepaste maatstaf van kort termyn momentum as 'n 200-daagse bewegende gemiddelde. Een van die beste metodes om die krag en rigting van 'n bate momentum te bepaal is om drie bewegende gemiddeldes te plaas op 'n grafiek en dan aandag skenk aan hoe hulle stapel in verhouding tot mekaar. Die drie bewegende gemiddeldes wat algemeen gebruik het verskillende tydraamwerke in 'n poging om kort termyn, medium termyn en langtermyn-prysbewegings verteenwoordig. In Figuur 2 word sterk opwaartse momentum gesien toe korter termyn gemiddeldes bo langer termyn gemiddeldes geleë en die twee gemiddeldes uiteenlopende. Aan die ander kant, wanneer die korter termyn gemiddeldes geleë onder die langer termyn gemiddeldes, die momentum is in die afwaartse rigting. Ondersteun Nog 'n algemene gebruik van bewegende gemiddeldes is in die bepaling van moontlike prys ondersteun. Dit maak nie veel ervaring in die hantering van bewegende gemiddeldes te neem om te sien dat die dalende prys van 'n bate dikwels sal ophou en agteruit op dieselfde vlak as 'n belangrike gemiddelde. Byvoorbeeld, in figuur 3 kan jy sien dat die 200-daagse bewegende gemiddelde kon stut van die prys van die voorraad nadat dit het van sy hoë nabye 32. Baie handelaars sal vooruitloop nie 'n weerkaats van groot bewegende gemiddeldes en sal ander gebruik tegniese aanwysers as bevestiging van die verwagte beweeg. Weerstand Sodra die prys van 'n bate onder 'n invloedryke vlak van ondersteuning val, soos die 200-daagse bewegende gemiddelde, is dit nie ongewoon om die gemiddelde te tree as 'n sterk versperring wat beleggers verhoed stoot die prys terug bo die gemiddelde sien. Soos jy kan sien uit die onderstaande grafiek, is hierdie weerstand dikwels gebruik deur handelaars as 'n teken om wins te neem of om enige bestaande lang posisies te sluit uit. Klomp kort verkopers sal ook hierdie gemiddeldes as toegangspunte te gebruik, want die prys hop dikwels af van die weerstand en gaan voort met sy skuif laer. As jy 'n belegger wat hou van 'n lang posisie in 'n bate wat handel onder groot bewegende gemiddeldes, kan dit wees in jou beste belang om hierdie vlakke fyn dop te hou omdat hulle die waarde van jou belegging grootliks beïnvloed. Stop-Verliese Die ondersteuning en weerstand eienskappe van bewegende gemiddeldes maak hulle 'n groot hulpmiddel vir die bestuur van risiko. Die vermoë van bewegende gemiddeldes strategiese plekke te identifiseer om keerverliesopdragte stel toelaat handelaars om uit te roei posisies verloor voordat hulle enige groter kan groei. Soos jy kan sien in Figuur 5, kan handelaars wat 'n lang posisie te hou in 'n voorraad en stel hul keerverliesopdragte hieronder invloedryke gemiddeldes hulself 'n klomp geld te spaar. Die gebruik van bewegende gemiddeldes te keerverliesopdragte stel is die sleutel tot 'n suksesvolle handel strategy. I geskryf van hierdie voor, en begin om dit op te spoor en om dit te plaas net 'n paar maande gelede. Ek het geleer van 'n professionele handelaar wat iets wat hulle wil gebruik om te bly op die regte kant van die mark is 'n 17-maande eenvoudige bewegende gemiddelde op die SampP 500. Soos verlede Friday8217s naby, dat bewegende gemiddelde bereken word 1981,95 en die 500 gesluit Meimaand 6.3 hierbo dat die syfer. Volgens wat handelaar, die voordele is hoogs waarskynlik in die mark te bly deur die maand van Junie, en sal weer herbereken na die afsluiting op Dinsdag, Junie 30. Soos ek voorheen, het gesê toe ek die eerste keer vertel van hierdie, dat dit 8220Stoopid Simple8221 te bereken en te gebruik Jy kan kry in wanneer dit bo sy 17-maande bewegende gemiddelde sluit, en stap uit moet dit eindig 'n maand op 'n hegte wat onder sy 17-maande bewegende gemiddelde. As een was om dit te doen, kan hulle maklik wees binne 10 van die top, dink ek. Nou, die ongelooflike ding oor so 'n stelsel, is dat Wall Street is geneig om die publiek hier te mislei. In die eerste plek, Wall Street sê jy kan die mark nie tyd nie. sodat don8217t eens die moeite om try8230 hou net die stuur van jou geld, maar in die tweede plek, Wall Street is eerder bekend vir die verklaring, na 'n daling van 10 plaasgevind het, dat ons onsself in 'n mark 8220correction.8221 Wel Yuh Groot bietjie speurwerk daar. As dit nie, kry hulle nog erger. They8217ll meet 'n markdaling van minstens 20 voor they8217ll die res van die wêreld wat die mark het 'n Bear vertel. Nie regtig tot 20 van die mark waardasie het reeds gegly weg. Brilliant aftrekking, Sherlock So, kyk hoe dat hierdie wyse van marktydsberekening het jy in die grootste deel van 'n bulmark, en vir enige van die ergste van 'n beermark, en Ek sal julle terug te kry in die grootste meerderheid van die volgende bulmark. Vir diegene gebuig op kapitaalbehoud deur marktydsberekening seine oor wanneer om te verkoop nie. gee eerste gedagte om miskien te doen wanneer indeks prys gesny deur middel van sy eie 200-daagse bewegende gemiddelde, of, miskien doen as 'n goeie baie voordele doen, en net wag vir 'n maand-einde naby that8217s onder sy eie 17-maand bewegende gemiddelde . Dit het tot gevolg gehad dat net 4 heen-en terugreis in en uit die mark oor die afgelope 20 jaar, en net een was 'n kort, en relatief onbelangrike sweep-saag. I8217ll my uiterste bes probeer om myself te hou, en jy, hoogte van net waar die SampP 500 Indeks is op met betrekking tot sy eie bewegende gemiddeldes, en as you8217d graag enige betekenisvolle aksie te neem, wat gebaseer is op wat intelligensie, asseblief vir vry om te gaan wat voorlê. Ek sal waarskynlik nie, as ek volgende sal verduidelik. O ja, en ons stel state beskikbaar nie, maar ek moes hul inhoud eerste verteer, voordat skriftelik daarvan, as selfs ek kon nie glo wat die getalle was saying8230 meer oor dit gou Here8217s om jou suksesvolle belegging Harold F CrowellThe enkele belangrike Chart vir langtermyn-beleggers Recent Posts: Biotech aandele gelei Mondayrsquos tydren vergesel deur klein pette en ander voorrade wat af geslaan het tydens die maand van Maart. Die Russell 2000 opgedoen 1.8, en die Nasdaq rose 1, in vergelyking met kleiner winste vir die Dow nywerheidsaandele en SampP 500, beide op 0.8. Kopers is bemoedig deur die kommentaar van nuwe Federale Reserweraad voorsitter Janet Yellen, wat aangedui het dat die sentrale bank sal voortgaan om 'n lae rentekoers beleid te ondersteun. Sy het verder gesê dat die Fed is kort van sy indiensneming en inflasie doelwitte, en dat die ekonomie ldquoconsiderable ondersteuning vir 'n paar time. rdquo Op Mondayrsquos naby sal vereis, die Dow Jones Industrial Average was tot 135 punte op 16458, die SampP 500 gestyg 15 punte tot 1872, en die Nasdaq gespring 43 punte tot 4199. Die NYSE verhandel 'n totaal van 3,3 miljard aandele, en die Nasdaq gekruis 2,1 miljard. Advancers geklop decliners deur 3,1 tot 1 op beide groot ruil. Vir die kwartaal, die Dow was af 0.7, die SampP 500 opgedoen 1.3, en die Nasdaq rose 0.5. Klik om te vergroot Na 'n miserabele Januarie, Februarie herstel met soliede winste, en Maart, hoewel vlugtige, het sy eie. So, die 17-maand bewegende gemiddelde (MA) grafiek van die SampP 500 toon 'n voorskot vir die jaar. Die indeks is nou 13 bo sy 17-maande bewegende gemiddelde, in vergelyking met die einde van Januarie, wanneer die pryse was net 11 bo die MA. Vir langtermyn-beleggers, het 'n koop-en-hou-strategie goed gewerk sedert 1999, solank as wat hulle die leiding van hierdie grafiek gevolg. Koop 'wanneer die swart pryslyn kruis bo die rooi bewegende gemiddelde lyn en verkoop wanneer die swart lyn kruise onder die rooi lyn 'n paar verstommende resultate opgelewer het. Klik om te vergroot Met betrekking tot die daaglikse grafiek van die SampP 500, sien ons dat Februaryrsquos tydren het die indeks weer op 'n lomp natuurlik en Marchrsquos prys aksie het 'n stewige ondersteuning sone gevorm. Let op die stygende 50-dae - bewegende gemiddelde en die omgekeerde rooi haak op die MACD aanwyser. Gevolgtrekking: Ten spyte van 'n paar kort bedekking teen die tegnologie-sektor, Mondayrsquos tydren was soliede met meer as 'n 3-in-1 vooruit verhouding bevestig dat die tendens om is. Herbalansering van portefeuljes het plek gemaak vir jag beding op die laaste dag van die kwartaal as institusionele beleggers 'n paar van die belaglik lae pryse van biotechs en ander geslaan-down groepe couldnrsquot weerstaan. Soos opgemerk vroeër vandeesweek, April is bekend vir sy stewige voorraad prestasie. En die grafiek van die SampP 500 dui aan dat die bulle is in beheer en word ondersteun deur 'n sone van kopers by 1813 tot 1850, asook 'n opwaartse swaai 50-dae - bewegende gemiddelde. Die lig weerstand teen 1884 behoort binnekort plek maak vir nuwe hoogtepunte. Todayrsquos Trading landskap tot 'n lys van die maatskappye verslagdoening verdienste vandag sien, kliek hier. Vir 'n lys van hierdie weekrsquos ekonomiese verslae te danke, kliek hier. Thomas Bulkowski8217s suksesvolle belegging aktiwiteite hom toegelaat het om af te tree op die ouderdom van 36. Hy is 'n internasionaal bekende skrywer en handelaar met 30 jaar van aandelemark ervaring en allerweë beskou as 'n voorste kenner op grafiek patrone. Hy kan gekontak word by Support hierdie webwerf op die skakels (hieronder) neem jou na Amazon. As jy iets te koop, betaal hulle vir die verwysing. Bulkowskis 12 maande bewegende gemiddelde Geskryf deur en kopiereg kopie 2005-2016 deur Thomas N. Bulkowski. Alle regte voorbehou. Disclaimer: Jy alleen is verantwoordelik vir jou beleggingsbesluite. Sien privaatheid / Disclaimer vir meer inligting. Hierdie artikel bespreek hoe om die 12-maand bewegende gemiddelde gebruik om bul en beermarkte spoor. 12 maande bewegende gemiddelde Inleiding Op die foto bo is 'n lyn grafiek van maandelikse sluitingsdatum pryse van die SampP 500 indeks saam met 'n 12-maande bewegende gemiddelde van die toemaak (in rooi). Let daarop dat tydens die aanvang van die 2000-2002 beermark, die indeks val onder die bewegende gemiddelde op A. Dit was 'n sein te verkoop en beweeg in kontant. In die 2007-2009 beermark, die indeks gedaal het ook onder die bewegende gemiddelde (ten B). In beide gevalle, die indeks gebly onder die bewegende gemiddelde tot die herstel begin by C en D. As jy was om die 10-maand bewegende gemiddelde plaas van die 12 gebruik, sal die prys van die gemiddelde deurboor in die blou sirkel en ook langs die CB beweeg op die eerste kontak. Diegene sal 'n onnodige transaksie (koop dan verkoop, of die omgekeerde) veroorsaak het, so 'n 12-maande eenvoudige bewegende gemiddelde werk beter. Die effens langer eenvoudige bewegende gemiddelde sal jy terug in die mark effens later by C te kry en D as wat die 10-maande eenvoudige bewegende gemiddelde. As jy was om dit te toets, maak seker dat jy maandelikse sluitingsdatum pryse en nie die hoogtepunte of laagtepunte gebruik gedurende die maand. Jy sal vind dat die bewegende gemiddelde verminder trek af en risiko oor koop-en-hou. 12 maande bewegende gemiddelde Trading Reëls Hier is die handel reëls. Koop in die mark wanneer die SampP 500 indeks bo die 12-maande eenvoudige bewegende gemiddelde van die sluiting pryse styg. Verkoop wanneer die indeks daal onder die bewegende gemiddelde. 12 maande bewegende gemiddelde Toets Ek vra dr Tom Helget om 'n simulasie van die SampP 500 indeks loop van Januarie 1950 tot Maart 2010. Die volgende tabel toon 'n gedeelte van sy resultate. Hier is wat hy sê oor die toets. My toets hardloop uit 1950/01/03 tot 2010/03/31 (20515 dae of 56,17 jaar) op GSPC. Ambagte geneem wanneer die sluiting bo die N tydperk maandelikse eenvoudige bewegende gemiddelde op die oop van die dag ná die sein gekruis. Posisies is opgewonde wanneer die sluiting onder dieselfde N tydperk eenvoudige bewegende gemiddelde gekruis op die oop van die dag ná die sein. Ek toegelaat vir fraksionele aandele wat aangekoop moet word. My vertrekpunt waarde was 100. Die tydperke van die maandelikse eenvoudige bewegende gemiddelde het gewissel van 6 tot 14. Optimization lig gebring die beste prestasie te wees die 12-maande SMA met 'n Saamgestelde jaarlikse opbrengs van 7,15. As 'n mens om te koop op 1954/01/29 (die datum van die eerste handel wat deur die stelsel) en hou aan die einde datum die motor sou gewees het 7,36. Jy kan 'n kopie van sy sigblad resultate aflaai deur te kliek op die skakel. Sien ook Geskryf deur en kopiereg kopie 2005-2016 deur Thomas N. Bulkowski. Alle regte voorbehou. Disclaimer: Jy alleen is verantwoordelik vir jou beleggingsbesluite. Sien privaatheid / Disclaimer vir meer inligting. Die mens is die beste rekenaar kan ons aan boord van 'n ruimtetuig sit, en die enigste een wat massa geproduseer kan word met ongeskoolde labor. Moving Gemiddeld - MA afbreek bewegende gemiddelde - MA As SMA voorbeeld, kyk na 'n sekuriteit met die volgende sluitingsdatum pryse meer as 15 dae: Week 1 (5 dae) 20, 22, 24, 25, 23 Week 2 (5 dae) 26, 28, 26, 29, 27 Week 3 (5 dae) 28, 30, 27, 29, 28 A 10 dag MA sou gemiddeld uit die sluitingsdatum pryse vir die eerste 10 dae as die eerste data punt. Die volgende data punt sal daal die vroegste prys, voeg die prys op dag 11 en neem die gemiddelde, en so aan, soos hieronder getoon. Soos voorheen verduidelik, MA lag huidige prys aksie omdat dit gebaseer is op vorige pryse hoe langer die tydperk vir die MA, hoe groter is die lag. So sal 'n 200-dag MA 'n veel groter mate van lag as 'n 20-dag MA het omdat dit pryse vir die afgelope 200 dae bevat. Die lengte van die MA om te gebruik, hang af van die handel doelwitte, met korter MA gebruik vir 'n kort termyn handel en langer termyn MA meer geskik vir 'n lang termyn beleggers. Die 200-dag MA word wyd gevolg deur beleggers en handelaars, met onderbrekings bo en onder hierdie bewegende gemiddelde beskou as belangrike handel seine wees. MA ook mee belangrik handel seine op hul eie, of wanneer twee gemiddeldes kruis. 'N stygende MA dui daarop dat die sekuriteit is in 'n uptrend. terwyl 'n dalende MA dui daarop dat dit in 'n verslechtering neiging. Net so, is opwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover. wat gebeur wanneer 'n korttermyn-MA kruisies bo 'n langer termyn MA. Afwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover, wat plaasvind wanneer 'n kort termyn MA kruisies onder 'n langer termyn MA.